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kelly-position

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更新于 10-16 00:01

技能介绍

用途:使用Kelly公式科学计算投资仓位大小,在长期增长与风险控制之间取得平衡,适用于用户询问仓位、资金分配、position sizing或Kelly公式的场景。

主要能力:支持完整Kelly、分数Kelly和组合优化。核心公式为完整Kelly:f* = (bp - q) / b,其中b为盈亏比(平均盈利/平均亏损),p为胜率,q为败率(1-p),f*为最优仓位比例;简化Kelly为 f = μ / σ²,基于期望收益μ和方差σ²。

实践建议:分数Kelly可使用1/4或1/2 Kelly降低波动;单只股票仓位上限≤25%(Munger原则);Kelly小于2%时不建仓;多只股票时需归一化总仓位。

使用方式:当用户提供胜率和盈亏比时,计算完整Kelly并应用1/4分数,示例代码为:let kelly = (b * p - (1.0 - p)) / b; let safe_kelly = (kelly * 0.25).min(0.25).max(0.0);

输出内容:Kelly最优仓位、推荐仓位(1/4或1/2 Kelly)、风险等级评估、仓位限制说明和建议理由。

工具与文档:提供详细计算方法、Rust实现参考,以及命令行工具 kelly_calculator.py。

限制:资料未提供具体安装命令、收费方式、支持平台及实际效果验证信息,暂未提供。