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更新于 10-16 00:01

技能介绍

用途:该技能用于评估外汇套息交易机会。套息交易赚取利差但承担汇率即期风险,核心指标是套息波动比(年化套息/平值隐含波动率),用于衡量风险调整后的吸引力。

主要能力:通过 MCP 工具获取即期汇率、远期价格、完整远期曲线、隐含波动率曲面、历史即期价格与利率曲线,进而计算各期限年化套息、映射套息期限结构、评估波动率曲面信号(平值波动率、25delta 风险逆转、蝶式),并结合历史趋势给出方向性背景。

使用方式:按工具链流程操作——先调用 fx_spot_price 获取即期汇率并记录买卖价差;调用 fx_forward_price 在目标期限定价并计算年化套息;调用 fx_forward_curve(先列表后计算)映射各期限套息曲线,寻找最优期限;调用 fx_vol_surface 提取平值波动率、25delta 风险逆转与蝶式,计算套息波动比;调用 tscc_historical_pricing_summaries 获取一年日频数据,评估52周区间与趋势;最后综合输出套息档案表、波动率曲面摘要与交易建议(含货币对方向、期限、年化套息、套息波动比、偏斜信号、主要风险与信心等级)。

适用场景:外汇策略研究、套息交易筛选与风险调整评估。

限制:套息交易本质是做空波动率,波动率上升是主要风险信号;具体工具可用性、数据覆盖范围与执行细节暂未提供。