该技能用于债券相对价值分析。它把工具输出的债券定价、收益率曲线、信用曲线与情景压力测试结果进行整合，围绕“债券是否被充分补偿风险”给出判断。核心理念是始终把总利差拆解为无风险利率、信用与残差三部分，残差反映真实贵贱；再用情景测试确认结论在不同利率环境下是否成立。
使用方式上依赖 MCP 工具链：先用 bond_price 对目标及对比债券定价，提取收益率、Z-spread、久期、凸性、DV01；再用 interest_rate_curve（先列出再计算）取得该币种政府或互换曲线，在债券到期日插值计算 G-spread；接着用 credit_curve 按国家和发行人类型取得到期日信用利差，计算残差利差；然后用 yieldbook_scenario 做 -100bp、-50bp、0、+50bp、+100bp 平行移动，提取价格变动与盈亏；可选调用 tscc_historical_pricing_summaries 获取历史利差背景与 Z 分数，或对可赎回债券使用 fixed_income_risk_analytics 获得 OAS、有效久期与关键利率久期。
输出通常包含利差拆解表、情景盈亏表以及贵贱结论，并量化多少基点利差变动会改变建议。资料未提供具体数据调用示例、安装命令与平台限制说明。