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bond-futures-basis

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更新于 10-15 18:31

技能介绍

用途:用于债券期货基差分析,将期货定价、现券分析、收益率曲线数据与历史追踪结合,评估基差交易机会。

主要能力:提供 bond_future_price(期货定价、CTD识别、交割篮子与转换因子、合约DV01)、bond_price(现券净价/全价、收益率、久期、DV01、凸性)、interest_rate_curve(政府收益率曲线,先列出后计算,短端可作回购利率代理)、tscc_historical_pricing_summaries(期货与债券历史OHLC数据)、credit_curve(信用利差曲线)。

使用方式:按工具链流程操作——先用合约RIC调用 bond_future_price 获取CTD与交割篮子;再对CTD调用 bond_price;由两者输出计算毛基差、持有收益、净基差(BNOC)与隐含回购利率,并与市场短期利率比较;调用 interest_rate_curve 获取曲线上下文;调用 tscc_historical_pricing_summaries 获取3个月日频数据评估基差趋势、波动率与百分位;可选调用 credit_curve 检查主权信用扭曲。输出以基差交易评估(多/空/中性)和隐含回购利率比较开头,随后附期货摘要、CTD分析、基差计算、历史基差上下文等表格。

限制:需要上述MCP工具可用;资料未提供具体合约、币种、数据频率以外的定价参数与收费标准。