LLMQuant Events 是 LLMQuant 技能集中的一个路由型技能，用于事件驱动的研究工作流。该技能面向财报、并购、监管催化剂与事件风险监控等场景，主要职责是识别事件类型并将任务路由到对应的工作流。
用途 该技能充当事件驱动研究的分流入口。当用户需要财报事件简报、并购追踪、监管风险、催化剂、事件日历等内容时，可调用此技能。它本身不生成具体分析结论，而是负责判断事件类型并选择合适的工作流。
主要能力 根据资料，该技能的路由规则包括：识别事件类型、发行主体、资产、日期、司法辖区、受影响工具以及请求的输出；选择最接近的工作流；仅打开该工作流以及被引用的本地资源；使用 LLMQuant Data 获取申报文件、价格、期权、预期、新闻、公司行动、监管记录、预测市场与宏观背景；报告事件日期、申报日期、数据时间戳、来源期、过期提示以及缺失输入。
工作流索引 资料列出了三类工作流及其对应用户意图：
- 构建包含背景设定、预期、期权与风险情形的财报事件简报，对应工作流文件 workflows/earnings-event-brief.md。
- 追踪并购、交易价差、审批、融资与交易破裂风险里程碑，对应工作流文件 workflows/mna-event-tracker.md。
- 监控监管、法律、政策、反垄断、FDA 或地缘政治事件风险，对应工作流文件 workflows/regulatory-risk-monitor.md。
使用方式 该技能被触发后，会先识别事件类型与相关要素，再选择最接近的工作流，并仅打开该工作流及被引用的本地资源。若可用，优先使用 LLMQuant Data。所涉及的数据能力可能包括：获取事件日历、公司行动、申报文件、新闻、预期、电话会议记录与发行主体资料；获取价格历史、期权、隐含波动、事件窗口收益、成交量、波动率与情绪；在可用时获取并购条款、交易里程碑、融资、监管审批、法院日期与反垄断记录；在相关时获取预测市场赔率、宏观发布、政策日历与跨资产背景。
适用场景 适用于事件驱动型研究，例如财报事件简报、并购事件追踪、监管风险监控等。
限制 资料中的回退规则指出：如果特定事件数据不可用，应指出缺失的输入，并避免得出依赖该数据的活动概率或价差结论。不得编造日期、交易条款、法律截止日期或监管决定。关于该技能的其他限制、收费、价格或具体平台支持情况，资料暂未提供。