用途：通过 OFR Hedge Fund Monitor 公开 REST API 获取对冲基金相关的汇总时间序列数据，用于行业规模、杠杆、交易对手、流动性、复杂度和风险管理等主题的数据查询与分析。
主要能力：基础地址为 https://data.financialresearch.gov/hf/v1，无需注册或 API 密钥。可列出数据集、按关键词搜索序列、获取单条或多条时间序列及元数据、下载分类 CSV，并计算两条序列之差。数据集包括 fpf（SEC Form PF 合格对冲基金申报汇总，季度）、tff（CFTC 金融期货交易者持仓，月度）、scoos（FRB 高级信贷员意见调查，季度）、ficc（FICC 赞助回购量，月度）。数据分为 size、leverage、counterparties、liquidity、complexity、risk_management 六类。
使用方式：用 requests 调用端点，例如 GET /series/dataset 列出数据集，GET /metadata/search?query=leverage 搜索序列，GET /series/timeseries?mnemonic=FPF-ALLQHF_LEVERAGERATIO_GAVWMEAN&start_date=2015-01-01 获取时间序列，返回 [[date, value], ...] 可转为 pandas DataFrame。常用参数含 start_date、end_date、periodicity（Q/M/A/D/W）、how（last/first/mean/median/sum）、remove_nulls、time_format。FPF 助记符格式为 FPF-{SCOPE}{METRIC}{STAT}。
适用场景：对冲基金行业数据探索、批量下载、利差分析与 DataFrame 工作流。
限制：仅提供 OFR 公开的汇总数据，不含单只基金明细；各数据集更新频率不同；复杂多步研究场景可考虑其建议的托管平台，但属可选升级。具体收费、价格与效果资料暂未提供。