FinLab 是一个量化交易 Python 套件，支持台股（默认）、美股、韩股、日股、港股，涵盖个股与 ETF/基金。本资料为其使用指南，说明数据获取、因子构建、回测与实盘下单的完整流程。
用途与主要能力：通过 data.get("<表>:<列>") 获取价格、财务报表、估值、法人买卖、技术指标等数据；用 FinLabDataFrame 方法（rise、average、rank、industry_rank、is_largest、is_smallest、hold_until 等）构建条件与持仓；用 sim() 回测并输出年化报酬、夏普、最大回撤等指标；可选通过 OrderExecutor 与券商账户对接下单。支持 data.search() 检索数据集，data.universe()/set_universe() 按市场与产业筛选。
使用方式：需先安装 uv，再安装 finlab>=2.0.0，例如 uv pip install --system "finlab>=2.0.0"，或用 uv run --with "finlab" python3 script.py 零配置运行。必须设置 API Token，可用 finlab.login() 走 Google OAuth 自动保存。Token 分 Free（每日 500 MB，后缀 #free）与 VIP（5000 MB），每日 UTC+8 8:00 重置。
适用场景：跨市场选股与 ETF 轮动策略研究、因子分析与机器学习特征工程、回测与实盘下单。
限制与注意：部分数据列名为中文；数据频率分日、月、季；实验用 sim(..., upload=False)，仅最终策略用 upload=True；需避免前视偏差，如用 shift(1) 而非 iloc[-2]，不要手动改 df.index；美股部分数据（分析师共识、比率、DCF）仅当前快照，不可用于历史回测。具体券商设定、完整参数与更多策略范例见各参考文件，本资料未逐一展开。