HFT Quant Expert 是一个面向 DeFi 与加密衍生品的量化交易技能，提供从信号构建到风险控制的完整方法论。
用途 该技能适用于构建交易策略与信号、实施风险管理、计算仓位规模、回测策略，以及分析波动率与相关性。
主要能力 技能围绕量化交易的核心环节组织工作流，并提供可直接使用的公式与检查清单。
使用方式 工作流分为四步：
- 定义信号：计算 z-score 或其他入场信号。
- 确定仓位：使用凯利公式（0.25 倍）进行仓位规模计算。
- 验证回测：检查前视偏差、幸存者偏差与过拟合。
- 计入成本：在利润计算中包含 gas 与滑点。
常用公式
- Z-score：zscore = (value - rolling_mean) / rolling_std
- 年化夏普比率：sharpe = np.sqrt(252) * returns.mean() / returns.std()
- 凯利分数（使用 0.25 倍）：kelly = (win_prob * win_loss_ratio - (1 - win_prob)) / win_loss_ratio
- 均值回归半衰期：half_life = -np.log(2) / lambda_coef
常见陷阱
- 前视偏差：使用未来数据
- 幸存者偏差：仅统计现存资产
- 过拟合：参数过多
- 忽略成本：gas 与滑点
- 年化周期错误：日频用 252，小时频用 365*24
适用场景 适用于 DeFi 与加密衍生品领域的量化策略开发、信号研究、风险管理和回测验证。
限制 资料未提供该技能的具体安装方式、依赖环境、支持平台、收费模式或实际效果数据，这些信息暂未提供。