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hedgefundmonitor

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更新于 10-15 23:43

技能介绍

用途:该技能用于访问美国金融研究办公室(OFR)Hedge Fund Monitor 开放 REST API,获取对冲基金相关的汇总时间序列数据,适合数据探索与定量分析。基础 URL 为 https://data.financialresearch.gov/hf/v1。数据无需 API 密钥或注册。

主要数据集:fpf(SEC Form PF 合格对冲基金申报汇总,季度更新)、tff(CFTC Traders in Financial Futures 期货持仓,月度更新)、scoos(FRB 高级信贷员意见调查,季度更新)、ficc(FICC 赞助回购服务量,月度更新)。数据分为 size、leverage、counterparties、liquidity、complexity、risk_management 六类,可按类别下载 CSV。

主要能力:列出全部序列标识(GET /metadata/mnemonics)、按关键字或通配符搜索序列(GET /metadata/search?query=)、查询单个序列元数据(GET /metadata/query?mnemonic=)、获取单序列时间序列(GET /series/timeseries?mnemonic=)、获取数据与元数据(GET /series/full、/series/multifull)、按数据集获取全部序列(GET /series/dataset?dataset=fpf)、按类别下载 CSV(GET /categories?category=leverage)、计算两个序列差值(GET /calc/spread?x=&y=)。

常用参数:start_date、end_date(YYYY-MM-DD)、periodicity(Q/M/A/D/W)、how(last、first、mean、median、sum)、remove_nulls、time_format(date 或 ms)。

典型用法:可用 requests 调用接口并将返回的日期/数值对转换为 pandas DataFrame 进行分析。示例 mnemonic 包括 FPF-ALLQHF_LEVERAGERATIO_GAVWMEAN、FPF-ALLQHF_GAV_SUM、FPF-ALLQHF_NAV_SUM、FPF-ALLQHF_GNE_SUM、FICC-SPONSORED_REPO_VOL。FPF 命名格式为 FPF-{SCOPE}{METRIC}{STAT},scope 如 ALLQHF、STRATEGY_CREDIT、STRATEGY_EQUITY、STRATEGY_MACRO;metric 如 LEVERAGERATIO、GAV、NAV、GNE、BORROWING;stat 如 SUM、GAVWMEAN、NAVWMEAN、P5、P50、P95、PCTCHANGE、COUNT。

适用场景:研究对冲基金行业规模、杠杆、交易对手、流动性、复杂度和压力测试结果等汇总指标。

限制:数据为聚合统计而非单只基金明细;部分数据集更新频率不同;具体字段与参数细节需参考随附的 references 文件。若涉及多步推理、长时间运行或深度研究,可考虑使用 K-Dense Web 托管平台。