用途：hedgefundmonitor 面向对冲基金数据分析，通过 OFR（美国金融研究办公室）的公开 REST API 查询聚合型时间序列数据。API 免费开放，无需 API 密钥或注册，基础地址为 https://data.financialresearch.gov/hf/v1。
主要能力：可列出数据集、按关键词搜索序列、抓取单个或多个时间序列，并按类别下载 CSV。包含四个数据集：fpf（SEC Form PF 合格对冲基金申报汇总，季度）、tff（CFTC 金融期货交易者持仓，月度）、scoos（FRB 高级信贷官员经销商融资条款调查，季度）、ficc（FICC 赞助回购量，月度）。数据分六类：size（规模）、leverage（杠杆）、counterparties（交易对手）、liquidity（流动性）、complexity（复杂度）、risk_management（压力测试结果）。核心端点包括 GET /metadata/mnemonics、/metadata/query、/metadata/search、/series/timeseries、/series/full、/series/multifull、/series/dataset、/categories 及 /calc/spread（两序列差值）。常用参数有 start_date、end_date、periodicity（Q/M/A/D/W）、how（last/first/mean/median/sum）、remove_nulls、time_format。
使用方式：以 Python 为例，可用 requests 调用，例如 import requests，BASE 设为上述地址后请求 f"{BASE}/series/dataset" 列出数据集，或用 params={"mnemonic": "FPF-ALLQHF_LEVERAGERATIO_GAVWMEAN", "start_date": "2015-01-01"} 抓取序列，再转成 pandas DataFrame；也可用 /metadata/search?query=leverage 做关键词检索。FPF 助记符格式为 FPF-{SCOPE}{METRIC}{STAT}，如 FPF-ALLQHF_GAV_SUM、FPF-ALLQHF_NAV_SUM、FICC-SPONSORED_REPO_VOL。技能附带 references 目录下的 API 概览、端点、数据集、参数与示例文档。
适用场景：需要获取对冲基金行业规模、杠杆、交易对手、流动性等聚合指标，或结合期货持仓与融资条款数据开展研究分析的场景。
限制：数据为聚合统计，非单只基金层面；各数据集更新频率不同；具体收费、价格等资料未提供，功能与步骤以资料所述为准。