用途：面向结构化固定收益产品的分析技能，协助理解与计算抵押支持证券（MBS）、资产支持证券（ABS）和贷款抵押凭证（CLO）的现金流、风险与估值。可在用户询问相关产品时提供概念解释、公式与示例。
主要能力：
- MBS转手证券：机构与非机构MBS的信用与提前还款风险差异。
- 提前还款风险：收缩风险与展期风险，负凸性成因。
- PSA模型：100% PSA在首30个月从0%线性升至6% CPR，之后维持6%；150%/200%按比例放大。
- CPR与SMM换算：SMM = 1 - (1-CPR)^(1/12)，CPR = 1 - (1-SMM)^12。
- 加权平均期限WAL：sum(t × Principal_t) / Total Principal，随提前还款假设变化。
- CMO分层：顺序偿还、PAC与支持/伴随层风险特征。
- ABS类型：车贷、信用卡、学生贷款现金流特点。
- CLO：杠杆贷款组合分层、次级化、瀑布与OC/IC测试。
- OAS估值：以蒙特卡洛利率路径模拟提前还款反应，用有效久期而非修正久期。
使用方式：脚本按资料以 uv run scripts/fixed_income_structured.py 运行演示，uv run scripts/fixed_income_structured.py --verify 校验输出与示例是否一致（不一致退出码1），也可用 python3 运行（需 pip install numpy）。--help 可列出类与函数；程序化使用应导入模块，因为演示仅在直接执行时运行。
限制：资料未提供收费、价格、平台支持范围或具体数据接口；提前还款速度受利率、季节性、借款人特征与住房周转影响，模型为简化基准，实际结果可能不同。