用途：为场外衍生品与证券交易的交易对手信用风险提供测量与管理框架，按三个工作流组织：评估新对手方、应对信用恶化事件、违约平仓。
主要能力：识别法律实体并核实ISDA净额结算可执行性；从外部评级、内部评分和CDS隐含违约概率三方面评估信用质量；判断清算与双边交易渠道；协商ISDA主协议与CSA条款；设定分层信用限额并处理错向风险；计算当前敞口CE=max(V,0)、PFE、EE/EPE、SA-CCR下的EAD=1.4×(RC+PFE add-on)及CVA；监控限额使用率并在约80%预警、100%硬阻断。
使用方式：将交易前限额检查接入订单流，交易后监控市场驱动的超限；按年度、半年度或月度复核。信用恶化时执行CSA降级条款、下调限额、减少敞口、限制新交易并升级至每日监控。违约时按预建手册确认违约事件、发出通知、指定提前终止日、按2002年ISDA Close-out Amount或1992年Market Quotation/Loss估值、净额结算并立即再对冲。
适用场景：银行、券商及资管机构的交易对手风险管理、抵押品管理与违约处置。
限制：资料未提供具体实施平台、收费或价格信息；结算风险机制、保证金操作等由其他技能负责，本技能仅涉及其对交易对手风险的含义。