用途：追踪并分析中心化衍生品交易所（Deribit、OKX、Bybit）上的加密期权资金流，识别机构持仓、判断市场情绪并发现 BTC、ETH 期权市场中的异常活动。
主要能力：拉取 BTC/ETH 当前期权链（含行权价与到期日）；获取各行使价与到期日的未平仓量并生成热力图；按成交量与未平仓量计算看跌看涨比；筛选超过可配置名义金额阈值（如 50 万美元以上）的大宗交易；分析隐含波动率期限结构以识别波动率压缩或扩张；计算临近到期的最大痛点；将近期资金流与 7 日、30 日滚动均值对比，标记统计异常；生成含信号（看涨大额看涨期权、看跌看跌期权扫单、IV 偏斜变化、关键行权价 OI 堆积）的资金流摘要报告；支持 --format json 或 --format csv 导出。
使用方式：需至少一个加密衍生品交易所的 API 凭证（推荐 Deribit，OKX 或 Bybit 可选），Python 3.8+ 及 requests、websocket-client 库，可选 pandas、numpy。凭证从 ${CLAUDE_SKILL_DIR}/config/crypto-apis.env 读取。示例命令：python options_flow.py btc --summary；python options_flow.py btc --blocks --min-notional 1000000 --period 24h；python options_flow.py eth --iv-curve --format json > eth_iv_term.json。完整流程见 ${CLAUDE_SKILL_DIR}/references/implementation.md。
适用场景：机构期权资金流监控、市场情绪判断、大宗交易识别、波动率期限结构分析、到期前价格磁吸效应观察。
限制：需自行准备交易所 API 凭证与网络访问；受 API 速率限制，建议请求间隔至少 100ms 或改用 WebSocket；历史基线不足时统计对比受限；查询已到期或不存在的合约会无数据；WebSocket 断连需自动重连与心跳；链上结算数据依赖 RPC 节点可用性。具体收费、价格与效果资料未提供。