用途：为任意资产判断当前处于何种市场状态（Bull/Bear/Sideways）、该状态的粘性，以及由此推导的风险与方向含义。定位为已有交易智能体的确认层、信号源或风险闸门，而非替换原有策略。框架来自 Roan（@RohOnChain），由 Lewis Jackson 重构为插件。
主要能力：输出当前状态、下一状态概率、信号值（bull_prob − bear_prob，范围 [-1,1]，正为多头偏向、负为空头偏向，绝对值代表信心）、3×3 转移矩阵、状态粘性对角线、长期平稳分布，以及无前视的 walk-forward 回测指标（Sharpe、最大回撤、交易次数）。可选 HMM 分析，若 hmmlearn 无法编译则优雅降级，其余字段仍有效。
使用方式：单条命令，支持 ticker 或用户自有 CSV。 uv run ${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/scripts/markov_regime.py --ticker BTC-USD --json uv run ${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/scripts/markov_regime.py --csv ./my_prices.csv --json 去掉 --json 可显示终端可视化输出。CSV 仅需日期列与收盘列，自动识别常见列名。默认参数：--window 20、--threshold 0.05、--years 10、--min-train 252，均可覆盖；--no-hmm 跳过 HMM。首次 uv run 需解析依赖约 10–20 秒。
适用场景：在已有动量策略上做状态确认（信号同向才入场）；用平稳分布中的熊市占比作为尾部风险或仓位缩放因子；或直接以 signal 作为独立方向与信心信号。
限制：回测为历史结果，不预示未来。Sharpe 与最大回撤在历史过短时可能为 NaN。HMM 状态按平均收益升序标注，正值的 Bear 均值仅表示最差潜在状态在该窗口仍为正。默认参数与演示及 Pine Script 奖励一致，可用 --threshold 0.02 复现更严格的标注。