用途：该策略利用历史波动率（HV）的百分位排名捕捉波动率均值回归——在低波动状态下建仓等待波动扩张，在高波动状态下离场或做空以捕捉波动收缩。适用于任意 OHLCV 数据。
信号逻辑：先计算 HV，即过去 hv_window 天收益率的年化标准差；再计算 HV 在过去 lookback 天内的百分位排名（0-100）。当百分位低于 low_pct 时做多（波动率低，等待扩张）；高于 high_pct 时离场或做空（波动率高，等待收缩）；处于中间区域则保持当前仓位。
实现要点：HV = returns.rolling(hv_window).std() * sqrt(252)（年化）；百分位 = hv.rolling(lookback).rank(pct=True) * 100。加密货币应使用 365 而非 252 作为年化因子。
参数与默认值：hv_window 默认 20（历史波动率计算窗口）；lookback 默认 120（百分位排名回看期）；low_pct 默认 20.0（低波动阈值，百分位）；high_pct 默认 80.0（高波动阈值，百分位）；annualize 默认 252（年化因子，中国 A 股用 252，加密货币用 365）。
信号约定：1 表示做多（低波动状态），-1 表示做空（高波动状态），0 表示观望。
常见陷阱：回看窗口未填满前数据不足，无法计算百分位，信号应置 0（fillna）；波动率不代表方向，低波动状态做多并不保证价格上涨，只意味着波动扩张在统计上更可能；加密货币 7x24 交易，annualize 应设为 365。
依赖：pip install pandas numpy。
限制：资料未提供回测结果、收益表现、适用市场范围及风险控制细节。