用途：根据用户意图生成量化交易策略，编写信号引擎与配置，运行回测并按标准评估结果，必要时迭代修复。
主要能力：解析需求（标的代码、时间范围、策略逻辑）；设计数据、信号、仓位、回测、验证五要素；编写 code/signal_engine.py 与根目录 config.json；语法检查后调用内置回测工具；读取 artifacts/metrics.csv 评估；结果不佳时用 edit_file 修改并重跑。支持 A 股（tushare，可带 pe/pb/roe 等估值与财报字段）、美股、港股、加股、加密货币（okx，代码须为 BTC-USDT 形式），source 设为 auto 可混合市场。可选 optimizer（equal_volatility、risk_parity、mean_variance 等）与 validation（monte_carlo、bootstrap、walk_forward）。
使用方式：先写 config.json 再写代码；SignalEngine.generate 接收 data_map，返回 code 到信号 Series 的映射，取值 [-1.0, 1.0]。语法检查命令：bash("python -c "import ast; ast.parse(open('code/signal_engine.py').read()); print('OK')"")。独立验证：python -m backtest.validation <run_dir>。
限制：信号索引须与输入对齐，不得硬编码日期或代码，不得含 main 块，仅用 pandas/numpy；A 股以外市场不支持 extra_fields；分钟级回测数据量大，建议 1m 不超过 30 天、1H 不超过 1 年；warmup_bars 与 evaluation_start_date 只能声明其一；rebalance_mask 不可与 hold 同用。具体收费、价格与平台信息暂未提供。