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更新于 10-15 22:13

技能介绍

配对交易策略用于选取两个高度相关的标的(如同行业股票或 BTC/ETH),监测两者价格比值相对均值的偏离程度,在极端偏离时反向交易,等待均值回归。

用途:通过价差或比值的均值回归捕捉两个相关标的之间的相对定价偏差。

主要能力:计算比值 ratio = close_A / close_B;用滚动窗口求均值与标准差;计算 Z-score(z = (ratio - mean) / std);生成信号——Z 小于负的 entry_z 时做多 A、做空 B,Z 大于正的 entry_z 时做空 A、做多 B,|Z| 小于 exit_z 时平仓。

使用方式:需恰好两个标的,codes 数组长度必须为 2,第一个为 A(leg1),第二个为 B(leg2),两者信号方向相反。配置示例包含 source(如 tushare 或 okx)、codes、start_date、end_date、initial_cash、commission、extra_fields。

参数:lookback 默认 60(均值与标准差回看窗口);entry_z 默认 2.0(入场阈值);exit_z 默认 0.5(出场阈值)。

适用场景:同行业相关股票、加密货币交易对等两标的间的对冲回测。

限制:仅支持等权重分配(A、B 各占 50% 资金),不计算精确对冲比率;两个标的日期索引必须对齐(使用内连接),否则比值计算错误;回看窗口未填满前 Z-score 为 NaN,信号需填充为 0;不能对 A、B 产生同向信号。依赖 pandas、numpy(pip install pandas numpy)。