用途：对期权组合策略进行回测。引擎从标的日线价格出发，用 Black-Scholes 模型合成理论期权价格，再模拟多腿组合的盈亏、Greeks 敞口与到期行权。
主要能力：支持备兑看涨、保护性看跌、跨式、宽跨式、铁鹰、蝶式、日历价差等策略；每日计算组合层面 Greeks 并输出到 greeks.csv；提供 options_pricing 工具做单次定价。
使用方式：在 code/signal_engine.py 中编写类 SignalEngine，实现 generate(data_map) 方法，返回含 date、action、underlying、legs 的指令列表；legs 中每腿含 type、strike、expiry、qty（正为多、负为空）。config.json 中 engine 须设为 "options"，并配置 risk_free_rate、iv_source（当前支持 "historical"）、contract_multiplier、same_day_fill、default_iv 等。
限制：仅支持欧式期权，不支持提前行权；用历史波动率替代隐含波动率，属合成数据模式，无买卖价差与流动性约束，深虚值/深实值定价可能偏差；需正确设置合约乘数。回测后生成 equity.csv、metrics.csv、trades.csv、greeks.csv、ohlcv_{code}.csv。