用途：在 Vibe-Trading 量化框架内做期权策略分析，覆盖单腿与多腿组合的盈亏曲线生成、Black-Scholes 定价与希腊字母计算、隐含波动率反解、策略选择决策支持。限制：仅用于研究与回测，不输出实盘交易指令。
主要能力：支持单腿（多/空看涨看跌）、垂直价差、跨式/宽跨式、蝶式/铁蝶式、鹰式/铁鹰式、日历与对角价差、比率与反向价差、保护性与对冲策略（备兑、保护性看跌、领口）。内置执行工具 options_payoff，传入带符号腿（qty>0 多、qty<0 空）、entry_spot、expiry_days，可选实际每股权利金、乘数、佣金、图表边界与 IV 情景；返回到期曲线、现价×IV 情景矩阵，以及不依赖显示网格的解析盈亏平衡与最大风险结果。
使用方式：先加载本技能获取方法论，再调用 options_payoff 做生产计算。定价与希腊字母函数已实现于 src.quantlib.options，应直接导入而非重写：from src.quantlib.options import bs_greeks, bs_price, implied_volatility。参数顺序为 (S, K, T, r, sigma, option_type="call", q=0.0)；implied_volatility 先接 market_price，再接 (S, K, T, r, option_type="call", q=0.0, tol=1e-6, max_iter=200)。
适用场景：期权策略盈亏与风险分析、波动率情景观察、盈亏平衡与最大盈亏求解。
限制与注意：仅限研究回测；盈亏平衡需按分段线性在 S=0、各唯一行权价及右尾区间求解，不能只搜图表网格；最大盈亏需在 S=0 与各唯一行权价处评估并检查右尾斜率，不能仅由采样点推导。IV 反解在 Vega 趋零时改用二分法，不收敛返回 nan；IV 超过 500% 通常为异常值应过滤。其余细节暂未提供。