用途:通过数据源 API 获取分钟级 K 线数据,计算日内指标(VWAP、TWAP、成交量分布等),并支持分钟级回测。
主要能力:支持 OKX(1m/5m/15m/30m/1H/4H,加密货币 7x24)、Tushare(1m/5m/15m/30m/1H,中国 A 股,需积分 >= 2000)、yfinance(1m/5m/15m/30m/1H,港股/美股,免费无需密钥)。
使用方式:分钟级回测只需在 config.json 中加入 interval 字段,例如 source 为 okx、codes 为 BTC-USDT、interval 为 5m,年化因子由 source 与 interval 自动推断(OKX 5m = 365 x 288 = 105120)。OKX 分钟 K 线接口为 https://www.okx.com/api/v5/market/candles,参数含 instId、bar、limit,单次最多 300 条,时间戳为毫秒需用 unit="ms" 转换。指标模板包括 VWAP(典型价乘成交量累加除以成交量累加)、TWAP(收盘价扩展均值)、成交量分布(按小时重采样求和)。依赖安装:pip install pandas numpy requests。
限制:分钟级数据量大,建议 1m 不超过 7 天、5m 不超过 30 天、1H 不超过 1 年;OKX 单次最多 300 行,加载器会自动分页;Tushare 分钟接口积分不足会返回空数据;分钟策略交易成本应设低一些(如 0.05% 而非 0.1%)。