用途：为回测提供更真实的成交假设，包括滑点模型、市场冲击估算与执行算法原理。仅用于回测模拟，不涉及实盘下单。
主要能力：
- 滑点模型。四种模型已在 src/quantlib/impact.py 实现并测试，应直接导入而非重写：from src.quantlib.impact import fixed_slippage, linear_impact, sqrt_impact, delayed_execution。固定滑点 fixed_slippage(price, direction, bps)，direction 只能为 1（买）或 -1（卖），bps 默认 5.0。线性冲击 impact = impact_coeff × volume_traded / adv，impact_coeff 默认 0.1。平方根冲击 impact = η × σ × sqrt(volume_traded / adv)，volatility 为日收益波动率小数，eta 默认 0.5，常用校准区间 0.3-0.8。
- 执行算法原理。VWAP 按预测的日内成交量分布（通常 U 形）切片执行；TWAP 在指定时间窗口内均分 N 个时间桶执行。
- 执行延迟。delayed_execution(raw_signal, delay_bars)，A 股用 delay_bars=1（T+1），加密可用 0 或 1；负值会报错以避免前视偏差。
- 成本模型。总成本 = 显性成本（佣金、印花税、过户费）+ 隐性成本（买卖价差、市场冲击、机会成本）。回测中 commission 默认 0.001（0.1%）为合理的全包估计。
使用方式：在回测配置中设置 commission、engine、interval；在信号引擎中设置 execution_delay、slippage_bps、max_participation 等执行假设参数，并导入上述已测试函数。滑点模型选择可参考：资金小于 ADV 的 0.5% 用固定滑点，0.5%-5% 用线性冲击，超过 5% 用平方根冲击。
适用场景：股票、加密等策略的回测成本分析与执行假设敏感性分析。
限制：仅回测，不执行实盘交易；A 股 T+1 需延迟 1 天，涨跌停无法成交的日期应跳过；单笔订单不应超过当日成交量的 5%-10%；即使计入滑点仍可能过拟合，需样本外验证。资料未提供具体收费、价格与平台信息。