用途：当回测涉及不同市场的代码（如 000001.SZ、BTC-USDT、TD.TO、AAPL.US、EUR/USD、600519.SH）时使用，需编写 signal_engine.py。CompositeEngine 自动处理日历对齐、共享资金与市场规则，策略只需输出每个标的的信号。
主要能力与用法：
- 在 generate() 中按市场分组：对每个 code 用 _detect_market(code) 识别市场，按市场归类后套用该市场的指标参数，再逐标的生成信号。
- 按市场设定参数：不同市场动态差异大。资料给出参数表——MA fast：A 股 5、加密 7、美股 10、外汇 10；MA slow：A 股 20、加密 25、美股 50、外汇 30；RSI period：A 股 14、加密 10、美股 14、外汇 14；Vol lookback 均为 20（加密 14）。典型日波动：A 股 1-2%、加密 3-8%、美股 1-2%、外汇 0.3-0.8%。
- 波动率调整权重：BTC 日波动约 5%，A 股约 1.5%，不调整会让加密吃掉全部风险预算。做法是计算各标的收益波动率，取倒数归一化后乘以信号，并 clip 到 -1.0 到 1.0。
- 跨市场信号模式：动量溢出（用 BTC 7 日动量作为 A 股科技板块叠加）、Risk-on/Risk-off（用 USD/CNH 与 VIX 代理降低股票敞口）、对冲（多 A 股+空加密 delta 作尾部对冲）、相关制度（滚动相关性 >0.6 降为单市场敞口，<0.2 最大化分散）。
- 引擎已处理的细节：交易日历对齐（按各标的自有日历移位后再 ffill 到统一日期）、市场规则（A 股 T+1、加密资金费、外汇掉期，逐标的）、资金分配（共享资金池，策略仅通过信号设目标权重）、佣金/滑点（按标的派发到对应子引擎）。
配置：config.json 中 source 必须为 "auto"（跨市场按标的路由到各自 loader）；codes 为跨市场代码列表；extra_fields 应为 null（并非所有市场支持基本面）；leverage 默认 1.0。
市场识别启发式：000001.SZ、600519.SH 为 A 股；AAPL.US 为美股；700.HK 为港股；TD.TO、PNG.V 为加拿大股票；BTC-USDT 为加密；IF2406.CFFEX 为中国期货；ESZ4 为全球期货；EUR/USD 为外汇。
支持文件：example_signal_engine.py 提供完整的跨市场策略示例。
限制：资料未提供该技能的安装命令、收费方式、平台支持范围及实际回测效果，暂未提供。