用途：面向固收与信用分析场景，回答债券定价、YTM 计算、久期/凸性、DV01、企业信用评级、违约概率估算、信用利差与交易策略、城投债与 ABS/MBS 信用评估、利率风险管理及中国固收市场结构类问题。
主要能力：信用评级体系对照与评级展望；Altman Z-Score（original/prime/double_prime 三变体）；Merton 结构化模型与 KMV 的 DD、EDF 查表；信用评分卡 WOE/IV 方法；国债收益率曲线（即期、远期、期限利差、NS/Svensson 拟合）；债券 YTM、修正久期、凸性、DV01、有效久期、关键利率久期与免疫策略；信用利差构成、曲线形态与利差交易策略；城投债四维评估与隐性债务风险信号；ABS/MBS 底层资产指标、CPR/SMM、分层结构；违约案例与回收率参考。
用法：仓库提供 src/quantlib/fixedincome.py（债券数学与曲线拟合）和 src/quantlib/credit.py（Altman、Merton-KMV、利差），直接 import 调用，不要手写公式。示例：from src.quantlib.fixedincome import bond_price；bond_price(face=100, coupon_rate=0.05, ytm=0.04, n_periods=5, freq=1)。非付息日结算需用 accrued_interest 加应计利息得全价，日算基准支持 ACT/365F、ACT/360、ACT/ACT、30/360、30E/360。单位约定：利率比率为小数，期限为年；credit_spread_analysis 默认输入为百分数，spread_term_structure 默认输入为小数，需用 input_unit 显式确认；historical_percentile 带前视偏差不可作回测信号，z_score 与 signal 走滚动窗口。
适用场景：债券一级/二级分析、组合利率对冲与免疫、信用债相对价值与利差交易、城投债与理财资管底层穿透、违约前置信号监测。
限制：Altman Z 基于历史数据、滞后性强，不适用金融类企业，中国市场需重新标定；Merton/KMV 的 EDF 依赖穆迪专有数据库，此处 edf_reference_band 仅作量级校验，不可作为已标定违约概率；含权债解析久期不适用，需用 effective_duration 重新定价；历史默认单位不一致，使用时必须显式指定 input_unit。