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correlation-regime

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更新于 10-15 22:13

技能介绍

用途:该技能针对快照式相关性分析无法回答的时间维度问题,提供四种模式。模式一为相关性状态检测:计算滚动窗口两两相关矩阵,压缩为“边密度”(|ρ|≥阈值的资产对占比),再用尾部窗口因果平滑,最后以滞回(施密特触发器)状态机判定FUSED/DEFUSED,并输出状态与转换时间戳,用于监控与报告。模式二为状态感知风险语境:将FUSED解释为分散化消失、组合等同单一杠杆头寸,资料中的复现结论是“缩减总敞口(de-gross)优于清仓”,并明确该检测无法择顶,与普通跟踪止损对比测试为负。模式三为危机首动归因:按资产自身平静基线(中位数/MAD,且基线不含当前bar)对短期动量做稳健z分数,设watch与alarm两级,输出NAME/MACRO/AMBIGUOUS/ABSTAIN四种裁决,偏好沉默而非错点名。模式四为相关性重连排行:比较事件窗口与平静基线的相关矩阵,按行内|Δρ|均值排序,捕捉无剧烈波动的慢性崩塌;与模式三互补,应同时报告。

使用方式:以多资产收益率DataFrame为输入,依次调用compute_edge_density、detect_regimes、regime_exposure_context、first_mover_attribution、rewiring_leaderboard等函数;关键参数含corr_window、edge_threshold、enter/exit_threshold、smooth_window、alarm_z、watch_z、lead_gap、macro_span等,需按平静期分布校准并保持宽死区以避免抖动。

适用场景:风险报告、状态监控看板、危机事后归因,市场类型不限(验证数据为加密资产)。

限制:所有数字均为历史复现而非实盘结果,部分内部复现指标未经独立验证;必须使用尾部(因果)平滑,居中平滑会引入未来数据;归因阈值须用公开记录做走前校准,基线应取自检测到的平静状态而非盲目滚动窗口;不得作为买卖触发信号。