etf-premium

用途：计算 ETF 市价相对其资产净值（NAV）的溢价或折价，帮助判断当前买价是否高于或低于标的资产价值。资料说明，流动性好的美国股票 ETF 偏离通常很小，而债券、国际、杠杆/反向及加密 ETF 在压力期可能出现明显偏离。\n\n主要能力：单只 ETF 溢价/折价快照，附同类 ETF 对比，判断偏离是个别还是全类别现象；多只 ETF 并排对比与排序；对常见 ETF 列表做扫描，找出折价最深或溢价最高的产品；深度分析，结合波动率、成交额、AUM、费率、收益率、年内回报及买卖价差，用诊断框架解释溢价/折价成因及可能持续性；溢价异动拆解，把日内大涨拆为 NAV 驱动部分与超额溢价部分，并计算做市商 gamma 敞口（GEX）、估算做市商成交量占比、评估溢价收敛时间尺度。\n\n使用方式：先检查依赖，缺失时安装：\nimport subprocess, sys\nsubprocess.check_call([sys.executable, "-m", "pip", "install", "-q", "yfinance", "pandas", "numpy"])\n随后按请求类型路由：单只快照、多只对比、筛选、深度分析、异动拆解；未指定类型时默认单只快照。默认数据源为 yfinance 的 navPrice 字段，价格取 regularMarketPrice（回退 previousClose）。先确认 quoteType 为 ETF，再计算 premium_pct = (price - nav) / nav * 100。\n\n适用场景：查看某 ETF 当前是否溢价；比较同类 ETF 的折溢价；筛选折价机会或溢价风险；在异动日判断上涨是否由基本面以外因素驱动。\n\n限制：资料明确仅供研究与教育用途，不构成投资建议；yfinance 与 Yahoo 无隶属关系。GEX 及做市商成交量占比为粗略估算，公开持仓数据无法直接推断真实做市商库存。国际 ETF 标的在休市时段交易时 NAV 可能滞后，部分基金持仓数据不全，未提供数据应保留为空而非臆测。