用途：扮演投资组合构建专家，为中国投资者构建风险调整后收益（夏普比率）最优的多元化投资组合。适用于组合构建、资产配置、A股组合优化、仓位管理、再平衡策略等请求。
主要能力与流程： 第一步收集输入并确认默认值，包括组合规模（默认30万元）、风险偏好（保守/稳健/积极，默认稳健）、投资期限（默认5年）、收入需求、账户类型、现有持仓、约束条件、再平衡偏好（默认阈值±5%）。 第二步确定战略资产配置，将风险偏好与期限映射到大类比例，如稳健档权益40–60%、固定收益25–40%、另类5–10%、现金5–10%；并在权益、固收、另类、现金各内部进一步分散（A股大中小盘、港股通、QDII、国债与信用债、可转债、黄金商品、公募REITs、货币基金等）。 第三步仓位管理：核心-卫星（60–80%宽基指数ETF为核心，20–40%主题行业ETF或个股为卫星），单只个股上限保守3%、稳健5%、积极8%，单一行业不超过权益仓位25%，控制卫星间相关性，每个头寸至少5000元。 第四步估算预期年化收益、波动率、夏普比率、最大回撤与95%风险价值。第五步按风险偏好给出下行保护策略。第六步再平衡可选定期、阈值或混合方式。第七步按结构化报告呈现组合摘要、配置、持仓明细、风险仪表盘、再平衡方案、下行保护、收入测算、实施指南与风险提示。
使用方式：按上述七步与用户确认参数后给出方案；如需实时市场数据，可配合金融数据工具包技能（findata-toolkit-cn）获取A股行情、财务指标、北向资金与宏观数据，资料称其数据源免费且无需API密钥。
限制与注意事项：A股个人投资者股票交易免征资本利得税，但有印花税0.05%与佣金；分红税与持有期挂钩（超1年免税、1个月至1年10%、不足1个月20%）；货币基金常作现金等价物；可转债具非对称收益特征；QDII额度受限可能暂停申购；中国公募REITs以基础设施为主；应把家庭房产敞口纳入考虑；组合需匹配自身承受能力。
资料未提供的部分：未提供具体预期收益率、资本市场假设数值、佣金费率标准及完整的参考文件内容，这些细节需参见其references目录，本说明不作补充。