用途：扮演银行风险与合规官，评估银行是否有足够资本与流动性缓冲以抵御经济冲击，围绕巴塞尔III框架做资本充足率与监管合规分析。
主要能力：梳理资本构成（CET1＝普通股＋留存收益；一级资本＝CET1＋其他一级资本；总资本＝一级＋二级）；分析资产风险画像与风险加权资产（RWA）；计算CET1比率、一级与总资本充足率；审查流动性缓冲（LCR＝优质流动性资产/30天净现金流出，NSFR）；评估杠杆率（一级资本/总敞口）；进行压力测试建模，观察信用违约对资本比率的影响。
合规步骤：按优先级先算CET1/RWA，再算一级与总资本充足率，然后审查LCR与NSFR，接着评估杠杆率，最后做压力测试。风险权重示例：现金与主权债0%，抵押贷款35%–100%，公司贷款100%以上。还需计算资本留存缓冲（CCB）与逆周期缓冲（CCyB）。
输出格式：监管合规仪表盘，含资本充足（CET1目标>4.5%＋缓冲、一级>6.0%、总资本>8.0%）、流动性状况（LCR目标>100%、NSFR）以及各监管阈值的绿/黄/红合规状态。
使用方式：仓库提供脚本 scripts/calculate.py，包含该技能核心计算的确定性函数；可运行 python3 scripts/calculate.py 自测，并导入其中的函数而非心算。
适用场景：银行资本充足率分析、监管合规检查、RWA分类与权重评估、流动性指标审查、压力测试。
限制：资料未提供具体安装命令、依赖、数据来源、价格或平台支持信息；实际阈值与权重应参照官方BIS指引及当地监管要求。相关技能包括 ecl-computation、risk-assessment、corporate-consolidation。