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cost-density-net-rr-calculator

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更新于 10-16 06:14

技能介绍

用途:量化固定佣金与点差对风险报酬比(RR)的侵蚀,帮助交易者判断策略在不同停损大小下的真实效率。

主要能力:以成本密度(Cost Density = c/V + s,pip 等效)、负载系数 x = Cost Density / P、净风险报酬比 RR_net = (RR_g - x)/(1 + x)、最低胜率 WR_min = (1 + x)/(1 + RR_g)、效率减半点 P_critical = CostDensity × (RR_g + 2)/RR_g 为核心指标。提供 Compute(单组参数计算)、Sweep(扫描停损范围,生成 RR_net/WR_min 曲线表)、Analyze(结果解读与策略建议)三类工作流。

使用方式:输入毛风险报酬比 RR_g、停损 P、来回佣金 c、来回点差 s、每 pip 每手价值 V,可选固定风险 R(会抵消)。示例输入 RR_g 3.0、c 7.0、s 1.5、V 10.0、P 20,得 cost_density 2.2、x 0.11、RR_net 2.60、WR_min 27.7%、P_critical 3.67。附 Python/TypeScript 实现脚本,输出遵循 JSON schema。

限制:P 与 s 须同基准(同 pips 或同 points),c 须为来回佣金,V 须为每 pip 每手价值;需保证单位一致性。R 不影响 RR_net。其他细节暂未提供。