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analyze-retail-inverse-etf-allocation

数据与分析

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更新于 10-15 21:41

技能介绍

用途:通过比较杠杆反向ETF(做空)与杠杆正向ETF(做多)的美元成交量比率,构建散户做空配置指标,用于评估SPX后续下行风险。

主要能力:下载反向/正向杠杆ETF及基准指数的OHLCV数据;计算美元成交量比率(或AUM代理)作为做空配置指标;以滚动分位数标准化并侦测极低做空配置事件;找出历史类比事件并计算前瞻风险统计;生成结论与图表。

使用方式:安装依赖 pip install yfinance pandas numpy matplotlib;运行完整分析 python scripts/inverse_etf_analyzer.py --start 2012-01-01 --end 2026-02-01;快速检查加 --quick;可自定义ETF清单,如 --inverse SPXU SDS SH --long UPRO SSO SPY。

适用场景:美股市场散户行为分析、SPX下行风险研究。

限制:不适用于非美股市场(ETF标的不同)、极短期日内交易择时、机构级避险策略监控(本指标偏散户行为)。结论为风险分布信号,非择时工具。

其他:参考文件包括 methodology.md、data-sources.md、input-schema.md;工作流有 analyze.md、visualize.md、historical-episodes.md;模板有 output-json.md、output-markdown.md;脚本有 inverse_etf_analyzer.py、visualize_allocation.py;示例输出见 sample_output.json。