用途:用公开市场数据检验「利率波动率(MOVE)是否对利率事件(如 JGB 殖利率变动)不恐慌,并且是否领先带动 VIX / 信用利差走低」。
主要能力:抓取 MOVE、VIX、信用利差(IG OAS)与 JGB 殖利率数据;做 Z 分数标准化、平滑与频率对齐;用交叉相关判断 MOVE 相对 VIX / 信用利差的领先或落后;用事件窗检验 JGB 冲击时 MOVE 是否「不恐慌」;检查 MOVE 下行时其他风险指标是否同步下行;输出领先落后判定、恐慌检验结果、方向一致性比例与量化证据,并可生成图表。
数据来源:MOVE Index 与 JGB 10Y 通过 Chrome CDP 从 MacroMicro 抓取;VIX 来自 Yahoo Finance(yfinance);信用利差来自 FRED(BAMLC0A0CM)。
使用方式:先关闭所有 Chrome 窗口,用调试端口启动 Chrome 并打开 MOVE 与 JGB 页面,等待图表加载约 30-40 秒,再执行脚本。首次使用需安装依赖:pip install pandas numpy yfinance requests websocket-client matplotlib。运行示例:python analyze.py --start 2024-01-01 --end 2026-01-31 --output-mode markdown;加 --chart 生成综合图表,加 --rates-chart 生成利率 vs MOVE 专题图表,可用 --rates-col BUND10Y --rates-name "Bund 10Y" 指定其他债券。也可单独运行 visualize.py 或 visualize_rates_move.py。
适用场景:验证「利率波动率对某事件不敏感」的叙事,分析 MOVE 对 VIX / 信用利差的领先性,以及跨国家债券殖利率与 MOVE 的恐慌关系。
限制:MOVE 与 JGB 数据依赖 Chrome CDP 抓取,执行前必须确保 Chrome 调试模式已启动并加载对应页面;数据可得性受公开来源限制;具体收费、价格与效果资料暂未提供。