用途:面向使用 CRSP 数据的量化与研究场景,指导从旧版 SIZ 格式迁移到 CIZ(v2)格式,避免查询静默截断和样本口径偏差。
主要能力:强制格式校验(如 2025 年后不得使用 crsp.dsf、crsp.msf 等旧表);强制普通股口径需同时满足 sharetype='NS'、securitytype='EQTY'、securitysubtype='COM'、usincflg='Y'、issuertype IN ('ACOR','CORP') 五列;交易所改用 primaryexch IN ('N','A','Q')(复现旧 EXCHCD 需加 conditionaltype='RW' AND tradingstatusflg='A');退市收益已内嵌于 dlyret,不得再叠加 dlret;价格恒为正,用 dlyprcflg 区分 'BA'、'TR'、'DA'。
用法:提供表映射(stkdlysecurityprimarydata、stkmthsecuritydata、stksecurityinfohist 等)与已验证查询范式,普通股日面板需按 secinfostartdt/secinfoenddt 做时点连接;市值取 dlycap/mthcap;市场指数改用 indno=1000200(价值加权)等联接 indmthseriesdata。CUSIP 语义已反转:cusip 为历史值,hdrcusip 为最新值。
适用场景:CRSP-WRDS 面板拉取、事件研究、CCM 合并、指数与因子构建。
限制:CRSP 每年更新,CIZ 日频数据止于最近一个 12 月,需用 crsp-lseg-splice 技能延伸;需 WRDS 登录;详细标志位、差异与查询清单见 references 目录(tables.md、siz-to-ciz.md、flags.md、known-differences.md、queries.md、indexes.md)及 examples/ciz_panel.py。