用途：作为信号生成与交易执行之间的系统化风险管理层，用于计算仓位大小、管理组合配置与风险指标，并自动化防御性操作。核心原则强调仓位与风险管理决定长期生存，单笔交易不应威胁整体组合。
主要能力：一是仓位规模引擎，根据信号强度、代币风险分、市场状态与风险偏好，结合修正凯利公式和风险调整矩阵，输出建议仓位比例、美元金额、上限与理由；二是组合风险指标，展示持仓、盈亏、权重，并计算VaR、CVaR、夏普、索提诺、最大回撤、贝塔、相关性矩阵、集中度等；三是动态再平衡，按目标配置与偏离阈值给出买卖建议并预测再平衡后的VaR变化；四是自动防御，含日/周/单仓/回撤损失限制和相关性异常处理，可配置是否自动执行；五是情景压力测试，对闪崩、板块轮动、牛市延续、黑天鹅等情景估算组合影响与概率加权结果。
使用方式：以命令行脚本调用，需要组合文件，例如仓位计算：npx tsx .claude/skills/risk-portfolio-manager/scripts/position-sizer.ts --signal 8 --risk-score 4 --portfolio-file ./portfolio.json --risk-mode moderate；风险指标：npx tsx .claude/skills/risk-portfolio-manager/scripts/risk-metrics.ts --portfolio-file ./portfolio.json --include-correlation --var-confidence 95；再平衡：npx tsx .claude/skills/risk-portfolio-manager/scripts/rebalancer.ts --portfolio-file ./portfolio.json --target-allocation ./targets.json --threshold 5；压力测试：npx tsx .claude/skills/risk-portfolio-manager/scripts/stress-test.ts --portfolio-file ./portfolio.json --scenarios default --output-format detailed；检查熔断：npx tsx .claude/skills/risk-portfolio-manager/scripts/kill-switch.ts --portfolio-file ./portfolio.json --check-status。
适用场景：加密代币与 meme 资产组合的仓位控制、风险监控、组合再平衡、回撤防御和压力测试。
限制：资料未提供收费、价格与具体平台信息；仓位建议需价格数据质量分不低于85%，VaR计算需30天以上干净历史数据，相关性矩阵需同步价格数据；缺少数据时使用陈旧价格并提示，计算错误时保守回退到最小仓位，熔断冲突时以安全优先；默认不自动执行，需确认。