用途:根据用户提供的策略描述、研报 PDF 或截图,解读因子/选股逻辑,并基于母版 scripts/daily-factors-backtest.py 生成 QMT 内置日频因子回测脚本。核心模式为 after_init 预计算全区间因子与买卖信号,handlebar 按调仓日执行交易。
主要能力:日频截面因子选股(Barra 风格处理)、固定持仓数 Top-N 等权调仓、研报因子复现(上下影线/价值/动量等)、申万行业与市值中性化。母版提供因子函数库、中性化与去极值工具(filter_extreme_mad_df、neutralize_by_market_cap、neutralize_by_industry_zscore、cross_section_zscore)、init 配置、after_init 信号预计算、handlebar 调仓执行、交易执行与辅助函数(IPO/ST/涨跌停/财务宽表)。
使用方式:Agent 先解读输入并输出策略规格表供用户确认,再复制母版并替换必要部分,输出到默认路径 strategies/<策略名>-backtest/backtest.py。必改项包括文件头 docstring、logger 名称、factor_xxx()、init() 与 after_init();handlebar、execute_*、get_ipo_mask、get_st_mask 等通常保留。信号须保留 .shift(1) 以防未来函数。
适用与限制:适合日频因子选股回测;不适合 Tick/分钟高频、期货开平仓、目标持仓型期货实盘或仅信号推送。脚本不在命令行运行,需用户复制到 QMT 策略编辑器编译并手动设置回测日期、资金、基准、费率与复权方式,且需提前下载日线与财务数据。板块名因 QMT 版本可能不同,需在本机确认。参数缺省时标注假设,不静默编造。