用途:作为利率策略分析技能,用于分析利率互换曲线形态、计算互换利差、分解实际利率并识别曲线交易机会。核心思路是让工具负责定价,分析者负责解读曲线形态并给出建议。
主要能力:调用 ir_swap 对目标货币的标准期限(2Y、5Y、7Y、10Y、20Y、30Y)定价,获取平价互换利率、DV01 与 NPV;调用 interest_rate_curve 获取政府收益率曲线,计算互换利差(互换利率减政府收益率);调用 inflation_curve 获取通胀盈亏平衡曲线,计算实际利率(名义互换利率减通胀盈亏平衡);调用 tscc_historical_pricing_summaries 获取历史定价数据用于曲线斜率的历史背景与趋势分析;调用 qa_macroeconomic 获取宏观数据以建立经济背景并检验与曲线信号的一致性。
使用方式:按工具链流程操作——先以列表模式发现互换模板,再以定价模式构建互换曲线;随后叠加政府曲线计算利差,进行通胀分解;再计算 2s10s 斜率、5s30s 斜率与 2s5s10s 蝶式等曲线指标并分类曲线形态(正常/平坦/倒挂/驼峰);最后综合为包含互换曲线表、互换利差、实际利率分解、曲线指标与交易建议的完整分析。交易建议需包含结构、各腿、DV01 中性名义金额、估算 3 个月 carry、估算 3 个月 roll-down、盈亏平衡曲线变动、目标、止损与简要逻辑。
适用场景:利率互换曲线策略研究、互换利差与相对价值分析、实际利率信号判断,以及曲线陡峭化/平坦化等交易构思。
限制:资料未提供具体支持的货币、数据来源、更新频率、精度或使用前提;实际结果取决于所接入 MCP 工具返回的数据,交易建议中的估算值需自行核实。