SuperAPI AI 工具集

fsi-lseg-option-vol-analysis

数据与分析

查看项目

更新于 10-16 05:05

技能介绍

用途:在衍生品分析场景下,结合波动率曲面、含希腊值的期权定价和历史价格数据,评估隐含波动率与已实现波动率的差异,并解读曲面形态。

主要能力:调用 equity_vol_surface 或 fx_vol_surface 获取股票/指数或外汇的隐含波动率曲面;用 option_template_list 发现标的可用期权模板;用 option_value 为指定期权定价并取得 delta、gamma、vega、theta、rho;用 tscc_historical_pricing_summaries 或 qa_historical_equity_price 取历史价格。

使用方式(工作流):先取曲面,提取 ATM 波动率期限结构、25 档风险逆转(偏斜)和蝶式(微笑曲率);再发现期权模板;随后对关注期权定价取希腊值;接着取约 1 年日频历史,计算 20/60/90 日窗口的收盘到收盘已实现波动率,并与对应期限的隐含波动率对比;最后综合曲面形态、希腊值与隐含对已实现比较,给出波动率状态判断(低/正常/偏高/危机)、期权贵贱信号及策略建议。

输出结构:波动率曲面摘要表(期限、ATM 波动率、25d RR、25d BF)、Greeks 表(看涨/看跌的权利金、delta、gamma、vega、theta、隐含波动率)、隐含对已实现比较表(窗口、已实现波动率、匹配期限隐含波动率、溢价、信号)。

输入示例:股票指数波动率曲面可使用 RIC(如 ".SPX@RIC")或 RICROOT(如 "ES@RICROOT"),外汇曲面使用货币对(如 "EURUSD")。

适用场景:需评估单标的或指数期权是否偏贵/偏便宜、判断曲面偏斜与期限结构信号、为波动率交易策略提供依据的分析流程。

限制:该技能依赖所列 MCP 工具可用;资料未说明支持的其他市场、数据频率、延迟或权限要求,也未提供安装命令、收费标准与平台信息(暂未提供)。