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fsi-lseg-cmd-analyze-swap-curve

通用与其它

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更新于 10-16 05:05

技能介绍

用途:构建并分析利率互换曲线,叠加政府债券收益率与通胀盈亏平衡,识别曲线交易机会。

主要能力:调用ir_swap列表模式发现互换模板;对2Y、5Y、7Y、10Y、20Y、30Y等标准期限定价,提取平价互换利率与DV01;调用interest_rate_curve计算互换利差(互换利率减政府收益率);调用inflation_curve计算实际互换利率(名义互换利率减通胀盈亏平衡);计算2s10s、5s30s斜率及2s5s10s蝶式等曲线指标,并给出陡峭化、平坦化、蝶式或互换利差交易建议及DV01中性比率。

使用方式:命令格式为 /analyze-swap-curve <货币,如EUR> [指数…]。需提供货币(必填,如EUR、USD、GBP、CHF、JPY),可选参考利率指数(如ESTR、SOFR、SONIA、TONA)与估值日期(默认今天)。输出先给曲线形态摘要与关键指标,再附详细表格与交易想法。

适用场景:利率互换曲线分析、政府债叠加比较、实际利率分解与曲线交易策略研究。

限制:依赖LSEG相关工具与CONNECTORS.md中列出的连接器;领域知识参见swap-curve-strategy技能。具体可用工具、数据权限与覆盖范围暂未提供。