用途:针对某一标的分析其波动率环境,生成波动率曲面、对期权进行含完整希腊字母的定价,并比较隐含波动率与已实现波动率。命令形式为 /analyze-option-vol <标的,例如 .SPX 或 EURUSD>。
主要能力与工作流:
- 收集输入:标的资产(必填),支持股票/指数用 RIC 格式(如 "VOD.L@RIC"、".SPX@RIC")、期货用 RICROOT 格式(如 "ES@RICROOT"、"CL@RICROOT")、外汇用 ISO 货币对(如 "EURUSD"、"USDJPY");行权价(可选,默认平值 ATM)、到期日或期限(可选,默认 3M)、看涨或看跌(可选,默认两者)。需判断是股票/指数还是外汇,以选用正确的波动率曲面工具。
- 生成波动率曲面:股票/指数/期货调用 equity_vol_surface,外汇调用 fx_vol_surface;提取各期限的平值波动率、25 delta 风险逆转、25 delta 蝶式。
- 发现期权模板:调用 option_template_list 获取标的的可用类型、到期与行权价。
- 定价期权:调用 option_value,提取权利金、delta、gamma、vega、theta、隐含波动率。
- 计算已实现波动率:调用 tscc_historical_pricing_summaries,interval 为 "P1D",tenor 为 "1Y";计算 20 日、60 日、90 日窗口的收盘到收盘已实现波动率,并与对应期限的隐含波动率比较。
- 综合报告:给出波动率曲面汇总表、希腊字母表、隐含与已实现波动率对比、波动率状态评估及策略建议。
输出格式:先给出关键波动率结论(隐含相对已实现是偏贵还是偏便宜),随后附曲面摘要、期权定价与详细对比。领域知识可参考 option-vol-analysis 技能;可用工具见 CONNECTORS.md。
限制:资料未提供具体数据源、计价货币、平台支持范围、费用或价格信息,也未说明错误处理与权限要求,这些暂未提供。