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fsi-lseg-cmd-analyze-bond-basis

数据与分析

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更新于 10-16 05:05

技能介绍

用途:该命令针对债券期货基差进行分析,围绕期货定价、最便宜可交割券(CTD)识别、毛基差与净基差计算以及基差交易机会评估展开。命令用法为 /analyze-bond-basis <bond future RIC e.g. FGBLc1>,需提供债券期货 RIC,例如 FGBLc1(Euro Bund)、TYc1(US 10Y Note)、FFIc1(UK Gilt);市场数据日期可选,默认当天。

主要能力:使用 LSEG 的债券期货定价、债券定价、收益率曲线和历史数据工具。流程包括:调用 bond_future_price 获取期货公允价格、CTD 券标识、含转换因子的交割篮子、合约 DV01 与交割日期;调用 bond_price 获取 CTD 券的净价/全价、收益率、久期、DV01、应计利息与票息,并计算毛基差、发票价格、持有收益与净基差;调用 interest_rate_curve(先列表再计算)取期货币种短期利率作为回购代理,计算隐含回购利率并与市场回购利率比较;调用 tscc_historical_pricing_summaries 获取期货与 CTD 券的历史定价(tenor: "3M",interval: "P1D")以评估基差趋势、波动率与历史区间;调用 credit_curve 获取相关主权信用曲线(如 DE、US)。最后汇总期货摘要表、CTD 券分析、基差计算表、历史背景与交易建议(做多基差/做空基差/中性),报告以基差交易评估和隐含回购利率比较开头。

适用场景:债券期货基差研究与基差交易评估。限制:依赖 CONNECTORS.md 中列出的可用工具;领域知识参考 bond-futures-basis 技能。其余收费、价格、平台与具体效果信息暂未提供。