用途：对债券进行相对价值分析，判断其利差是否充分补偿风险，输出偏贵、偏便宜或合理的评估。
主要能力：通过 MCP 工具组合完成利差分解与情景分析。可用工具包括 bond_price（返回净价/全价、收益率、久期、凸性、DV01、Z-spread，支持 ISIN、RIC、CUSIP）、interest_rate_curve（政府与互换收益率曲线，两阶段：先列出再计算，用于计算 G-spread）、credit_curve（按发行人类型查询信用利差曲线，两阶段：先按国家/发行人类型搜索再计算）、yieldbook_scenario（平行利率变动情景分析，返回价格变动与盈亏）、tscc_historical_pricing_summaries（历史定价数据，用于历史利差背景与 Z 分数）、fixed_income_risk_analytics（OAS、有效久期、关键利率久期，用于含权债与更深入的风险分解）。
使用方式：按工具链流程操作——先对目标及对比债券调用 bond_price 提取收益率、Z-spread、久期等；再取无风险曲线并在债券到期日插值计算 G-spread；取信用曲线得到对应期限信用利差，计算残差利差（G-spread 减信用曲线利差）；随后用 yieldbook_scenario 做 -100bp、-50bp、0、+50bp、+100bp 平行变动情景；可选调用历史定价数据评估当前利差所处历史位置；最后综合利差分解、情景结果与历史背景给出评估。输出包含利差分解表、情景盈亏表和偏贵/偏便宜结论，并量化多少 bp 的利差变动会改变建议。
适用场景：固定收益相对价值研究、债券筛选与配置判断。
限制：依赖上述 MCP 工具可用性；具体数据源、覆盖范围、延迟与准确性暂未提供；不构成投资建议。