用途：面向债券期货与基差交易，将期货定价、现券分析、收益率曲线和历史数据串联，形成一致的基差分析。
主要能力：调用 bond_future_price 获取期货公允价、CTD、交割篮子与转换因子、合约 DV01；调用 bond_price 获取 CTD 现券的净价/全价、收益率、久期、DV01、凸性；调用 interest_rate_curve 获取政府收益率曲线（先列出可用曲线再计算），以短端利率作为回购利率代理；调用 tscc_historical_pricing_summaries 获取期货与现券历史 OHLC（3M 日频）跟踪基差演变；可选调用 credit_curve 获取主权信用利差背景。
使用方式：按工具链顺序执行——先对合约 RIC 定价期货并提取 CTD 与交割信息，再单独定价 CTD 现券，由两者输出计算毛基差、持有收益、净基差（BNOC）和隐含回购利率，并与市场短期利率比较；随后叠加收益率曲线短端作为回购代理，再用历史数据评估基差趋势、波动率和当前百分位；必要时检查主权信用导致的基差扭曲。输出以基差交易评估（做多/做空/中性）和隐含回购比较开头，后接期货摘要、CTD 分析、基差计算和历史背景表格。
适用场景：债券期货基差交易研究、CTD 识别、交割期权价值评估、期货相对现券贵贱判断。
限制：依赖上述 MCP 工具可用；具体合约、曲线、数据范围与频率以工具返回为准；资料未提供收费、平台支持范围或具体使用步骤之外的细节。