SuperAPI AI 工具集

fsi-command-review-fi-portfolio

数据与分析

查看项目

更新于 10-15 20:11

技能介绍

用途:用于复核固定收益组合,把持仓定价、参考数据、现金流和利率情景分析整合成一份组合风险与收益报告。适合用户要求执行 /review-fi-portfolio 或需要固定收益组合复核流程而非自由回答时使用。

主要能力:调用债券定价工具对全部持仓定价,提取净价/全价、收益率、久期、凸性、DV01 和币种,并汇总加权收益率、加权久期、总 DV01 与总市值;调用参考数据工具获取证券类型、行业、评级、票息类型、赎回条款、发行人和国家,形成行业、评级、期限分桶与币种构成;按季度汇总现金流瀑布并标记集中到期;按 -200bp、-100bp、-50bp、0bp、+50bp、+100bp、+200bp 利率变动做情景分析,识别上下行风险贡献最大的债券;调用利率曲线工具计算各债券相对曲线的利差。

使用方式:需提供债券标识(必填,逗号分隔的 ISIN、CUSIP 或 RIC),可选提供持仓规模/权重(未提供按等权处理)、特定情景(如“+100bp”,默认标准网格)、估值日期(默认当日)。以 /skill fsi-command-review-fi-portfolio 显式调用,或用自然语言描述该工作流。输出先给组合摘要指标,再分节呈现构成、现金流与风险分析。

限制:依赖 LSEG 债券定价、YieldBook 分析与收益率曲线工具,需参考 CONNECTORS.md 确认可用连接;输出引用来源或明确标注假设,最终产物在适当情况下标记为草稿/待人工复核。具体费率、平台与效果信息暂未提供。