用途:在需要可解释系数与真实不确定性(可信区间)而非单纯点预测时,用 PyMC 做贝叶斯回归。适用于异方差噪声、离群点、模型规格比较(Normal/Student-t/Poisson)、后验预测检查及带完整贝叶斯推断的 GLM。若只追求表格数据最佳预测,应改用 XGBoost 回归;二值响应可参考贝叶斯逻辑回归。
主要能力:按 Hogg 工作流推进——先用 OLS 基线并检查残差;再拟合贝叶斯 Normal(同方差);若残差呈扇形,对 log(sigma) 建模实现异方差;默认推荐 Student-t 稳健似然,通过自由度 nu 判断尾部(nu<5 重污染,5-30 中等,>30 近似高斯);用 LOO-CV 比较模型(elpd_loo 最高者最优,weight 为堆叠权重);支持 GLM(Bernoulli、Poisson、NegativeBinomial、Gamma、Beta)与分层/部分池化模型。
使用方式:项目含 data、src(train.py、predict.py、plots.py)、notebooks/demo.py 与 mlruns。示例命令:marimo edit --sandbox demo.py。拟合时建议中心化预测变量以降低截距与斜率的后验相关性,报告时再还原。诊断需检查 R-hat<1.01、ESS>400、迹图混合良好、后验预测检查与残差图。结果可记录到 MLflow(参数、指标、标签与产物)。
限制与注意:不要默认假设高斯误差;不要删除离群点而应建模;不要仅凭与 OLS 系数相似度比较模型;不要跳过后验预测检查;无依据时使用弱信息先验。具体收费、平台与效果资料暂未提供。