用途：把量化分析结果转化为可执行的组合策略建议，涵盖配置变动、入场时机、仓位规模、保证金与股息（收益）策略，并给出监控框架。
主要能力与流程：1）读取量化输出（风险指标、动量、相关性）；2）对齐目标，确认客户目标、风险承受力与政策约束；3）生成策略建议；4）用 risk_metrics_cli.py 与 momentum_cli.py 做风险验证；5）输出含时机与触发条件的执行路线图；6）建立业绩跟踪与告警体系。
必要用法：进行外部当前市场假设前需遵守付费 MCP 能力探测流程，期望使用 exa 做市场发现、financial-datasets 获取标准化公司基本面；若改用 WebSearch 需声明来源与质量限制，若策略依赖无法验证的数据则停止。可按需加载模板：margin-strategy.md（保证金）、dividend-framework.md（收益策略）、cashflow-policy.md（现金流优化）、modern-income-vehicles.md（Layer 2 评估）。风险验证命令示例：uv run python -m src.analysis.risk_metrics_cli TICKER --days 252 --benchmark SPY --output json；uv run python -m src.utils.momentum_cli TICKER --days 90 --output json；uv run python -m src.utils.volatility_cli TICKER --days 90 --output json；uv run python -m src.strategies.optimizer_cli TICKERS --method max_sharpe --output json。
输出要求：返回 fin-guru-output-contract 格式；Numbers 表须包含每个新增或调整仓位的 Sharpe、Sortino、最大回撤，缺失即视为不完整；其后附执行计划，逐项写明金额、入场触发与退出触发。
限制与规则：所有策略建议必须含风险调整指标；期权型基金月度分布波动 ±5-15% 属正常，不视为异常；Layer 2 持仓以滚动 12 个月收益率评估，而非月度分布变化；仅在出现红旗（持续下跌超 30%、净值侵蚀、策略变更）时建议卖出；须核实所有市场假设基于当前日期条件。定价、支持平台等细节暂未提供。