用途
该技能面向外汇策略分析场景，专门用于评估套息交易（Carry Trade）机会。套息交易通过赚取两种货币之间的利率差获益，同时承担即期汇率风险。技能的目标是把工具返回的定价数据转换为风险调整后的套息指标，并据此给出建议。
主要能力
- 获取货币对的即期报价（中间价/买价/卖价），以买卖价差作为流动性参考。
- 获取指定期限的远期价格，包含远期点数与全价，用于计算目标期限的套息收益。
- 拉取完整远期曲线（先列表、后计算两阶段），构建套息期限结构，识别风险调整后最优的“甜点”期限。
- 读取隐含波动率曲面（按 delta 与到期期限），提取平值波动率、25 delta 风险逆转（偏斜）与蝶式（尾部风险），用于计算套息波动比。
- 获取历史即期价格数据，计算已实现波动率，评估趋势方向与 52 周区间位置。
- 读取各货币利率曲线，理解驱动套息的利差来源。
核心原则
套息交易的收益来自利差，但承担即期风险。套息波动比（年化套息 / 平值隐含波动率）是关键指标，衡量风险调整后的吸引力。分析时应映射完整远期曲线以寻找最优期限，叠加波动率曲面评估风险，并查看历史即期走势提供方向性背景。套息交易本质上是做空波动率，波动率上升是首要风险信号。
使用方式
技能定义了一套工具串联工作流：
- 取即期汇率，记录买卖价差；
- 在目标期限上定价远期，由远期点数计算年化套息；
- 映射套息曲线（先列表后计算），在各期限计算年化套息，识别风险调整后最佳期限；
- 评估波动率风险，从波动率曲面提取目标期限平值波动率、25 delta 风险逆转与蝶式，计算套息波动比；
- 历史背景分析，取 1 年日频历史数据，评估 52 周区间、趋势方向及当前即期在区间中的位置；
- 综合以上信息，形成含套息波动比、波动率曲面信号与历史背景的套息概况，并给出进场建议与仓位规模指引。
输出格式
输出包含三部分：
- 套息概况表：按 1M、3M、6M、1Y 列示远期点数（点）、年化套息（%）、平值隐含波动率（%）、套息波动比、25d 风险逆转。
- 波动率曲面摘要：按期限列示平值波动率、25d Put、25d Call、RR（风险逆转）、BF（蝶式）。
- 套息交易建议：对每笔推荐交易说明货币对与方向、期限、年化套息、套息波动比、偏斜信号（看涨/中性/看跌）、主要风险与信心等级（高/中/低）。
适用场景
适用于需要对外汇套息机会进行风险调整评估的场景，例如比较不同期限的套息吸引力、结合波动率曲面判断偏斜与尾部风险、参考历史即期区间制定进场与仓位决策。
限制
该技能依赖 MCP 工具提供定价数据，具体可用工具与数据覆盖范围以实际环境为准；输出为分析建议，不构成执行指令。资料未提供具体收费、价格、支持平台与使用步骤等细节。