用途：在历史数据上验证交易策略，支持行走前向分析与蒙特卡洛模拟，并计算绩效指标。数据源可设为 polymarket 或自定义数据提供方。
主要能力：内置 momentum（动量）、mean-reversion（均值回归）、arbitrage（套利）、breakout（突破）、pairs（配对）策略，也可自定义策略（onData 中返回 buy/sell/hold）。可运行基础回测、行走前向分析（训练/测试分段与参数优化）、蒙特卡洛模拟（打乱交易、随机化收益，输出 VaR、最坏/最好情形、盈利概率）。指标涵盖总收益、CAGR、波动率、Sharpe、Sortino、最大回撤及持续期、交易次数、胜率、盈亏比、平均盈亏、期望值。
使用方式：聊天命令如 /backtest momentum --from 2024-01-01 --to 2024-12-31，以及 /backtest stats、/backtest compare、/backtest monte-carlo、/backtest results、/backtest export。TypeScript 用 import { createBacktestEngine } from 'clodds/backtest'; 创建引擎，配置 dataSource、initialCapital、fees（maker/taker，例如 taker: 0.012）、slippageModel（none/fixed/realistic）与 slippageBps，再调用 backtest.run(...)、backtest.walkForward(...)、backtest.monteCarlo(...)、backtest.getMetrics(result)。
适用场景：策略研发与历史验证、样本外检验、参数优化防过拟合、理解收益方差。
限制：资料未提供支持的市场范围、数据精度、实盘接入、费用或价格等；回测依赖所配置数据源，实际表现可能与历史结果不同。