用途：面向金融场景的投资组合管理技能，使用量化模型管理组合、计算风险指标（如 VaR）并应用优化算法（如均值-方差优化），处理组合数据以生成可执行洞察，支持再平衡、风险评估与绩效分析。
主要能力：量化模型（如 CAPM、Black-Litterman，示例 claw portfolio model capm --assets AAPL,GOOG）；风险指标（VaR、夏普比率，示例 GET /api/portfolios/risk/var?confidence=0.95）；优化算法（均值-方差优化，JSON 配置 {"assets": ["AAPL", "MSFT"], "weights": [0.5, 0.5]}）；数据集成（从外部 API 拉取行情，支持 CSV 或 JSON 输入）；绩效跟踪（claw portfolio track --period monthly --metric sharpe）。
使用方式：先通过环境变量 $PORTFOLIO_API_KEY 认证。CLI 可管道输入，如 claw portfolio load --file portfolio.json 后接 claw portfolio optimize --risk-level high；API 修改用 POST、查询用 GET，异步操作轮询端点。常用命令：claw portfolio manage --action optimize --config config.json，标志含 --action、--config、--verbose；端点 POST /api/portfolios/create，请求头 Authorization: Bearer $PORTFOLIO_API_KEY。配置为 JSON，可用 claw portfolio validate --file config.json 校验。
适用场景：涉及组合再平衡、风险评估、绩效分析，或处理分散资产、应对市场波动、在预算等约束下优化配置，以及有实时数据源的场景。
限制与注意：需先设置 API 密钥，缺失时提示或抛出 ValueError；API 失败需捕获 401、429 等 HTTP 错误，可重试最多 3 次并指数退避；注意速率限制，调用间加延迟；建议在沙箱用模拟数据测试集成。具体收费、价格、平台支持范围暂未提供。