用途
options-analysis 用于使用 Black-Scholes 等定量模型对金融期权进行定价与风险评估。它处理股票价格、行权价、到期时间、波动率和无风险利率等输入，输出期权价格与希腊字母（如 delta、gamma）。
适用场景
该技能适用于交易场景中的实时金融分析，例如为欧式看涨/看跌期权定价、评估投资组合风险或回测策略。当你能够获取市场数据并需要定量洞察时（如算法交易或风险管理仪表盘）可使用它。
主要能力
- 使用 Black-Scholes 或二叉树模型为期权定价。
- 计算希腊字母（如 delta、gamma、theta、vega）用于敏感性分析。
- 评估隐含波动率和行权概率等风险指标。
- 支持在单次调用中批量处理多个期权。
- 处理包括股票和指数在内的多种资产类型，并对无效输入提供错误边界。
使用方式
可通过 CLI 调用该技能进行快速测试，或将其集成到 Python 代码中用于自动化工作流。始终提供股票价格和波动率等必需参数。对于复杂输入，使用 JSON 配置文件以避免 CLI 长度限制。对于 API 调用，先使用 $OPTIONS_API_KEY 设置认证头。示例模式：从文件加载数据，运行分析，并将结果解析为 dataframe 以供进一步处理。
常用命令/API
使用 CLI 命令 claw options-analysis [subcommand] [flags]。对于 API，向 https://api.openclaw.ai/financial/options/price 发送 POST 请求。
定价命令：claw options-analysis price --model black-scholes --stock-price 100 --strike 105 --time 0.5 --volatility 0.2 --rate 0.05
输出：包含价格和希腊字母的 JSON，例如 {"price": 5.23, "delta": 0.52}
风险评估命令：claw options-analysis risk --model black-scholes --stock-price 100 --strike 105 --time 1 --volatility 0.3 --iterations 1000
标志：--iterations 用于蒙特卡洛模拟；省略时默认为 100。
定价 API 端点：POST 到 /api/options/price，请求体：{"model": "black-scholes", "stock_price": 100, "strike": 105}
响应：JSON 对象，例如 {"call_price": 4.82, "put_price": 3.45}
代码片段（Python）：
import requests headers = {"Authorization": f"Bearer {os.environ['OPTIONS_API_KEY']}"} response = requests.post("https://api.openclaw.ai/financial/options/price", json={"model": "black-scholes", "stock_price": 100}, headers=headers) print(response.json()['price'])
配置格式：使用 JSON 文件作为输入，例如：
{ "model": "black-scholes", "params": {"stock_price": 100, "strike": 105, "time": 1} }
通过 CLI 传入：claw options-analysis price --config path/to/config.json
集成说明
可通过在 OpenClaw 工作流中导入该技能或通过 API 调用来集成。认证需要在执行前将 $OPTIONS_API_KEY 设置为环境变量。例如，在脚本中：export OPTIONS_API_KEY=your_api_key_here。处理依赖项如 NumPy 以对结果进行后处理。如果在更大的应用中使用，请将调用包装在 try-except 块中，并缓存结果以减少重复查询的 API 延迟。
错误处理
在调用前验证参数，检查无效输入（如负波动率）等错误。常见错误包括缺少字段时的 HTTP 400 或认证失败时的 401。在 CLI 中，错误以 stderr 消息返回，例如 "Error: Volatility must be positive."。在代码中，捕获 requests.exceptions.HTTPError 等异常并使用指数退避重试。始终记录错误详情，例如 "Invalid model: Use 'black-scholes' or 'binomial'."。使用样本数据测试以确保优雅处理。
具体使用示例
示例 1：为看涨期权定价
用于计算股票看涨期权的价格：
claw options-analysis price --model black-scholes --stock-price 150 --strike 155 --time 0.25 --volatility 0.15 --rate 0.02
这会输出价格（例如 5.10），并可管道传输到脚本以用于交易决策。
示例 2：评估投资组合风险
对多个期权进行风险评估：
创建配置文件 portfolio.json，内容为：
{"options": [{"stock_price": 200, "strike": 205, "time": 0.5}, {"stock_price": 50, "strike": 55, "time": 1}]}
运行：claw options-analysis risk --config portfolio.json --model black-scholes
这会为每个期权计算希腊字母，帮助识别高风险头寸。
图谱关系
相关：financial-cluster（父级）、options-trading-skill（同级）、risk-assessment-skill（依赖）。
连接：data-fetching-skill（用于市场数据输入）、visualization-skill（用于输出绘图）。