用途：从 Alpaca 拉取与流式订阅美股行情数据，包括 REST 快照、K 线、成交、报价，以及 WebSocket 实时数据。行情数据使用独立主机与独立鉴权，实时通道为 WebSocket 而非 SSE。
主要能力：REST 提供快照、历史 OHLCV K 线、最新 K 线、历史/最新成交与报价、开收盘竞价、条件与交易所代码查询、新闻（上限 50）、活跃股与涨跌榜筛选。K 线参数含 timeframe（如 1Min、5Min、1Hour、1Day，区分大小写）、start/end、limit（默认 1000，最大 10000，跨全部标的计数）、page_token、adjustment、feed、sort、asof。数据源 feed 含 iex（免费层唯一可用，约 2.5% 成交量）、sip（需付费）、delayed_sip、otc、boats、overnight。WebSocket 地址为 wss://stream.data.alpaca.markets/{version}/{feed}，连接后 10 秒内需 auth，再 subscribe（trades/quotes/bars，* 表示全部）；消息为 JSON 数组，类型含 t/q/b/d/u/s/l/c/x/i 等。
使用方式：REST 主机为 https://data.alpaca.markets（沙箱 data.sandbox.alpaca.markets），鉴权头 APCA-API-KEY-ID / APCA-API-SECRET-KEY。资产、时钟、日历在 Trading API 主机（api.alpaca.markets，paper 为 paper-api.alpaca.markets）：Trading 主机用 /v2/clock、/v2/calendar、/v2/assets；Broker 主机用 /v1/clock、/v1/calendar、/v1/assets。
限制与注意：免费层需显式指定 iex，否则部分端点默认 sip 会 403；无实时权限时最近 15 分钟数据被扣留。多标的请求按标的再按时间排序，命中 limit 时可能只返回前几个标的，必须跟随 next_page_token 直到为空。多数套餐每个密钥仅允许一个并发 WebSocket 连接，超限返回 406，应集中一个进程再分发。消息为批量数组，需处理 u 更新与 c/x 更正取消。建议持久化历史 K 线、短 TTL 缓存快照，并关注 X-RateLimit-Remaining。具体收费与价格资料暂未提供。