本指南面向使用 wtpy（WonderTrader Python 框架）与 WonderTrader C++ 核心进行量化交易开发的场景，内容整合自 WonderTrader 官方文档、社区学习笔记和非官方整理文档三类来源。
适用时机：开发量化策略；进行高频/极速交易开发；配置运行 CTA/SEL/HFT/UFT 引擎；开展回测、仿真或实盘交易；处理行情数据（DSB/CSV 转换、数据录制、历史数据管理）；配置 WtMonSvr 监控服务或 WtStudio；对接 CTP/openctp/XTP 等交易与行情接口；开发自定义执行器（ExtExecuter）或行情解析器（ExtParser）；排查编译、配置、运行等常见问题。
安装方式：pip install wtpy --upgrade
主要能力覆盖：快速入门与架构、策略开发（DualThrust、ATR、菲阿里四价、空中花园等经典策略及数据/交易/信号 API）、配置与数据（configbt.yaml、config.yaml 等配置文件，WtDataHelper 数据工具、WtDtServo 数据管理与历史数据处理）、进阶开发（ExtParser、ExtExecuter、C++ 开发环境与 QuoteFactory、CTA/HFT 仿真、下单流程、源码解析）、运维与排障（Web 控制台、WtStudio、常见问题）。
引擎方面，CTA 适用于少标的择时或套利，事件加时间驱动，Python 延迟约 70μs；SEL 用于多因子选股，时间异步驱动；HFT 用于高频交易，事件驱动，延迟 1-2μs；UFT 为超高频且仅支持 C++，延迟小于 200ns。合约代码格式如期货 CFFEX.IF.2306、主力 CFFEX.IF.HOT、股票 SSE.STK.600000 等。
关键资源：GitHub（C++）https://github.com/wondertrader/wondertrader，GitHub（Python）https://github.com/wondertrader/wtpy，PyPI https://pypi.org/project/wtpy/，QQ 群 610730738。
限制说明：资料未提供具体收费、价格、效果承诺及完整使用步骤，相关内容暂未提供；参考文件保留原始结构与代码示例，内容以中文为主，代码包含 Python（wtpy）与 C++ 两种实现。