用途：把交易从主观“感觉”变成客观数据，用于记录交易、复盘表现、检测破坏性行为模式、按策略归因收益，实现系统性改进。
主要能力：每笔交易记录入场与出场背景，含18字段结构（可参考 references/record_format.md），至少含 id、token、direction、entry_date、entry_price、size_sol、strategy、rationale、exit_date、exit_price、pnl_sol、outcome、lessons 等；支持策略标签（动量、均值回归、事件驱动、链上、DeFi等）与理由模板；以 JSON 为主存储、CSV 便于表格导出；支持部分止盈/分批建仓的父子记录；提供按策略胜率、按小时盈亏、按代币利润因子等分析；可检测报复性交易、FOMO、过早止盈/扛单、情绪化加仓（tilt）；附日/周/月复盘清单。
使用方式：脚本 scripts/trade_logger.py（增删改查、统计、筛选、演示模式）与 scripts/journal_analyzer.py（策略表现、行为模式、时间维度分析、演示模式）。两者仅依赖 Python 标准库，无需安装外部包： python scripts/trade_logger.py --demo python scripts/journal_analyzer.py --demo
适用场景：个人交易者做长期记录、复盘与策略归因，尤其适合需要发现行为偏差、比较不同策略实际盈利能力的场合。
限制：仅提供记录与分析工具，不构成投资建议、交易推荐，也不保证任何交易结果；分析仅供个人复盘参考。具体字段细节与复盘框架见 references/record_format.md 与 references/review_framework.md。其他安装方式、价格与平台信息暂未提供。